Los investigadores húngaros del siglo XIX dirigieron su atención hacia el Este. La incógnita sobre la antigua tierra de procedencia de los húngaros y la búsqueda de las gentes de lengua húngara original se volvió un tópico fundamental y viajeros y eruditos húngaros desempeñaron un papel relevante en la descripción geográfica, geológica, etnológica, zoológica y botánica de Asia. A estos logros contribuyó la expedición a Asia Oriental del conde Béla Széchenyi (1837-1908), hijo del fundador de la Academia Húngara de Ciencias, István Széchenyi. Los tres miembros científicos de la expedición fueron el teniente cartógrafo austríaco Gusztáv Kreitner (1847-1893), el lingüista Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913), quien se vio forzado a regresar a causa de una enfermedad, y el geólogo y geógrafo Lajos Lóczy (1894-1920). Sobre el terreno Lóczy tenía el papel principal y los hallazgos científicos más notables de la expedición concernientes a la geomorfología y paleontología del Asia Central y China Occidental van unidos a su nombre. Las conclusiones de la expedición se describen en los tres tomos de “Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazásának (1877-1880) tudományos eredményei” (Resultados científicos del viaje a Asia Oriental (1877-1880) del conde Béla Széchenyi), elaborados en colaboración con veinte investigadores húngaros y extranjeros. El renombrado geógrafo Ferdinand von Richtofen, que en 1877 acuñó el término “Ruta de la Seda” (Seidenstrasse), consideró los ensayos de Lóczy en estos volúmenes como obras maestras de los estudios geológicos.

En abril de 1879 el equipo llegó a la ciudad de Dunhuang, cuya primera vista cartográfica precisa, basada en la localización astronómica, es también mérito de esta expedición. Visitaron las Cuevas de los Mil Budas, descritas tanto por Lóczi como por Kreitner en su relatos. Reconocieron el alto nivel artístico de estas obras, distinguieron los rasgos estilísticos únicos de las representaciones budistas locales y llamaron la atención sobre los muchos peligros que corrían estos monumentos debido a la falta de custodia, la inexperta restauración y repintado, la intolerancia religiosa, el pillaje de bandidos, y el hecho de que los devotos usaban las cuevas como habitaciones. La expedición desempeñó un activo papel en la atracción que Aurel Stein sintió hacia Dunhuang, sin saber aún los increíbles tesoros que le estaban esperando. Así lo recuerda:

“Ya en 1902 mi amigo el Profesor L. de Lóczy, distinguido jefe del Departamento Geológico Húngaro y Presidente de la Sociedad Geográfica de Hungría, había dirigido mi atención a las sagradas grutas budistas conocidas como las ‘Cuevas de los Mil Budas’, o Ch’ien-fo-tung, al sureste de Tun-huang. Como miembro de la expedición del conde Széchenyi y, por tanto, pionero de la exploración geográfica moderna de Kan-su, las visitó en fecha tan temprana como 1879. Quedé grandemente impresionado por su brillante descripción de las refinadas pinturas al fresco y las esculturas de estuco que él vio allí, así como por la estrecha conexión con el antiguo arte indio que creyó percibir en algunas de ellas sin ser un estudioso de las antigüedades. Esta fue, de hecho, una de las causas principales que me llevaron a alargar los planes de mi expedición tan lejos hacia el oriente, a China.”

En 1909, en una conferencia leída en la Sociedad Geográfica Húngara, resaltaría que “[...] Me animó el hecho de que allí, en la parte más profunda de Asia, entraba en una región por cuya investigación los científicos húngaros habían hecho un llamamiento ya tres décadas atrás, durante la expedición del conde Széchenyi”

Aurel Stein expresó en todos sus trabajos posteriores sobre Dunhuang gratitud a Lóczy por haber contribuido al gran descubrimiento de su vida. Fue el único investigador húngaro en tomar parte, a solicitud de Stein, en la composición de la relación de una de sus expediciones: en The Ancient Khotan, fue él quien escribió los análisis de las muestras de loes y arena de los hallazgos.